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[1]胡后燕.基于 GARCH 模型的上证50的比较研究[J].长江大学学报(社会科学版),2018,(04):73-79.
　[J].SAMSON,2018,(04):73-79.
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基于 GARCH 模型的上证50的比较研究()

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《长江大学学报》（社会科学版）[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
期数:: 2018年04期

页码:: 73-79

栏目:: 经济管理研究

出版日期:: 2018-08-25

文章信息/Info

文章编号:: 1673-1395(2018)04-0073-07

作者:: 胡后燕; (安徽大学经济学院,安徽合肥 230601)

关键词:: 波动性; GARCH 模型; VAR计算; 上证50

分类号:: :F224

文献标志码:: A

摘要:: 2004年1月2日发布了上证50指数,它是从上海证券市场里面挑选出的在规模,流动性方面比较有代表性的50只股票作为样本股,利用科学的方法编制而成的指数,主要用来总体反映上海金融市场非常具有实力的一些大型企业的发展状况。通过利用 GARCH 模型族以及 VAR的方法分析上证50的对数收益率,研究上证50指数的波动性,杠杆效应以及风险性,得出在正态分布、T 分布以及广义误差分布下的 VAR值,然后选择合适的模型,为规范国内上证50风险管理提供依据。

参考文献/References:

[1]赖艳丽.基于 GARCH 模型族在沪深300中的比较研究[J].上海管理科学,2012(4). [2]范剑青,姚琦伟.非线性时间序列:建模、预报及应用[M].陈敏, 译.北京:高等教育出版社,2005. [3]彭作祥.金融时序计量建模分析[M].成都:西南财经大学出版社, 2006. [4]高铁梅.计量经济分析方法与建模[M].北京:清华大学出版社 2006.

备注/Memo

备注/Memo:: 收稿日期:2018 03 26 基金项目:安徽社会科学项目(SK2016A217) 作者简介:胡后燕(1990-),女,安徽淮南人,硕士研究生。

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更新日期/Last Update: 2018-11-15

[1]胡后燕.基于 GARCH 模型的上证50的比较研究[J].长江大学学报(社会科学版),2018,(04):73-79. [J].SAMSON,2018,(04):73-79. 点击复制 基于 GARCH 模型的上证50的比较研究() 分享到： var jiathis_config = { data_track_clickback: true };