[1]MarkowitzH.Portfolioselection[J].TheJournalofFinance,1952(1).
[2]PogueG.A.AnextensionoftheMarkowitzportfolioselectionmodeltoincludevariabletransactions’costs,shortsales,leveragepoliciesandtaxes[J].TheJournalofFinance,1970(5).
[3]Davis M.H.,Norman A.R.Portfolioselection withtransactioncosts[J].MathematicsofOperationsResearch,1990(4).
[4]DumasB.,LucianoE.Anexactsolutiontoadynamicportfoliochoiceproblemundertransactionscosts[J].TheJournalofFinance,1991(2).
[5]Morton A.J.,PliskaS.R.Optimalportfolio managementwithfixedtransactioncosts[J].MathematicalFinance,1995(4).
[6]黄立江,李金林,周丽.带有交易费用的投资组合决策方法[J].科技和产业,2005(11).
[7]陈溟.含有交易费的投资组合模型研究[J].当代经济,2009(23).
[8]高岳林,苗世清.考虑交易费用的投资组合优化模型研究[J].商业研究,2010(4).
[9]耿庆峰,潘邦贵.成比例交易费用的均值 CVaR 投资组合优化研究[J].西南石油大学学报(社会科学版),2017(1).
[10]王晓琴,高岳林.考虑交易费用的均值-VaR 多阶段投资组合优化模型[J].工程数学学报,2020(6).
[11]杨笑颜.浅 论 我 国 印 花 税 对 于 证 券 投 资 市 场 的 影 响 [J].才 智,2012(3).
[12]王雪梅,胡敬.证券交易佣金制度的法经济学分析[J].中国经贸导刊,2012(11).
[13]谢宏章.别小看炒股的交易税费[J].大众理财顾问,2012(10).
[14]薛金实.约束条件下的投资组合 模 型 研 究[D].华 中 科 技 大 学,2011.
[15]张晓鹏,王剑平.多条件约束下投资组合模型研究[J].计算机技术与发展,2013(6).
[16]郭文旌,卢晖.在不允许卖空市场条件下均值-方差投资者的最优时间一致性资产配置策略[J].系统管理学报,2020(1).
[17]张健,朱旭东,王真.一个新的动态约束因子 PSO 算法[J].河北工业大学学报,2010(3).
[18]张敏辉.复形法粒子群优化算法研究[J].计算机应用研究,2012(2).